© Mariusz Hamulczuk, Marcin Idzik. Artykuł udostępniony na licencji CC BY-SA 4.0
Jednym z obszarów gospodarki, na które pandemia COVID-19 wywarła wpływ, jest sektor bankowy. Celem badania omawianego w artykule jest uzyskanie odpowiedzi na pytania, jaka była percepcja koniunktury w sektorze bankowym w Polsce w czasie kryzysu spowodowanego przez pandemię COVID-19 w świetle wyników testów koniunktury oraz jakie były uwarunkowania zmian koniunktury w tym okresie. Badanie przeprowadzono na podstawie testów koniunktury prowadzonych przez GUS oraz Kantar Polska w latach 2004–2021. Wnioski sformułowano na podstawie składowej trendo-cyklicznej otrzymanej metodą X-13-ARIMA. Analizy wykazały negatywny związek między siłą obostrzeń pandemicznych a koniunkturą w bankowości, szczególnie w pierwszej fazie kryzysu. Testy koniunktury pokazują, że w czasie kryzysu wywołanego przez pandemię koniunktura w sektorze bankowym pogorszyła się bardziej niż podczas kryzysu finansowego z lat 2008–2009. Na rynku kredytowym można było zaobserwować zarówno dosyć gwałtowny spadek, jak i bardzo szybkie wzrosty, co spowodowało, że w 2021 r. wskaźniki koniunktury rynku kredytowego powróciły do poziomu sprzed wybuchu pandemii. Pogorszenie koniunktury na rynku depozytowym w początkowej fazie kryzysu nie było tak silne jak na rynku kredytowym, niemniej jednak nie zaobserwowano jej znaczącej poprawy w 2021 r.
bankowość, koniunktura, testy koniunktury, pandemia COVID-19
G21, E32
Adamowicz, E., Dudek, S., Konat, G., Majchrzak, K., Ratuszny, E., Walczyk, K. (2020). Koniunktura gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej w dobie epidemii COVID-19. W: M. Strojny (red.), Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalnych trendów: gospodarka, społeczeństwo i biznes (s. 61–127). Oficyna Wydawnicza SGH.
Bieć, M. (1996). Test koniunktury: metody, techniki, doświadczenia. Oficyna Wydawnicza SGH.
Center for Statistical Research and Methodology. (2020). X-13ARIMA-SEATS Reference Manual. https://www2.census.gov/software/x-13arima-seats/x13as/windows/documentation/docx13as.pdf.
Cieślik, B., Piotrowski, M., Radzikowski, M. (2021). Koniunktura w bankowości październik– grudzień 2021. Instytut Rozwoju Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/publikacje/Documents/biuletyn_banki_Q4_2021.pdf.
Dayong, Z., Hu, M., Ji, Q. (2020). Financial markets under the global pandemic of COVID-19. Finance Research Letters, 36, 1–6. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101528.
European Banking Authority. (2020). The EU banking sector: first insights into the COVID-19 impacts (Thematic note EBA/REP/2020/17). https://service.betterregulation.com/document /442177 .
Główny Urząd Statystyczny. (2011). Badanie koniunktury gospodarczej. https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/kon_badanie_koniunktury_gospodarczej_27022012.pdf.
Główny Urząd Statystyczny. (2018). Zeszyt metodologiczny. Badanie koniunktury gospodarczej. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/badanie-koniunktury-gospodarczej-zeszyt-metodologiczny,5,9.html.
Główny Urząd Statystyczny. (2021a). Koniunktura konsumencka – grudzień 2021 r. Informacja sygnalna. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/koniunktura-konsumencka-grudzien-2021-roku,1,106.html.
Główny Urząd Statystyczny. (2021b). Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach (2000–2021) (grudzień 2021). https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/koniunktura-w-przetworstwie-przemyslowym-budownictwie-handlu-i-uslugach-2000-2021-grudzien-2021,4,56.html.
Golec, M. M. (2014). Barometry koniunktury w sektorze bankowym. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 32, 215–229.
Hale, T., Angrist, N., Goldszmidt, R., Kira, B., Petherick, A., Phillips, T., Webster, S., Cameron- -Blake, E., Hallas, L., Majumdar, S., Tatlow, H. (2021). A global panel database of pandemic policies (Oxford COVID-19 Government Response Tracker). Nature Human Behaviour, 5(4), 529–538. https://doi.org/10.1038/s41562-021-01079-8.
Hossain, M. (2021). The effect of the COVID-19 on sharing economy activities. Journal of Cleaner Production, 280 (part 1), 1–9. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124782.
Hurley, J., Walker, D. (2021). Did the Covid-19 local lockdowns reduce business activity? Evidence from UK SMEs (Staff Working Paper No 943). https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2021/did-the-covid-19-local-lockdowns-reduce-business-activity-evidence -from-uk-smes.pdf .
Idzik, M. (2015). Aktywność klientów banków spółdzielczych na rynku usług bankowych w świetle wyników testu koniunktury. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(5), 65–70.
International Monetary Fund. (2021). World Economic Outlook Update October 2021. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021.
Kantar Polska. (b.r.). COVID-19 Barometr 2021. Pobrane 10 stycznia 2022 r. z https://tgismart.com/pl/dzienny-pomiar-nastrojow-ekonomicznych.
Kluza, S., Krzesicki, O. (2021). Koniunktura w bankowości styczeń–marzec 2021. Instytut Rozwoju Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/publikacje/Documents/biuletyn_Q1_2021.pdf.
Koronawirus. Kolejny lockdown to nawet miliard zł strat dziennie. (2021, 19 marca). https://www.money.pl/gospodarka/koronawirus-kolejny-lockdown-to-nawet-miliard-zl-strat-dziennie-6619671119813280a.html.
Korzeb, Z., Niedziółka, P. (2020). Resistance of commercial banks to the crisis caused by the COVID-19 pandemic: the case of Poland. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 15(2), 205–234. https://doi.org/10.24136/eq.2020.010.
Męcina, J., Potocki, P. (2020). Wpływ COVID-19 na gospodarkę i rynek pracy w Polsce – wyciąg z raportu badawczego. Fundacja Gospodarki i Administracji Polskiej.
Miniszewski, M. (2021). Konsumpcja w pandemii. Polski Instytut Ekonomiczny. Narodowy Bank Polski. (2021). Raport o stabilności systemu finansowego. https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf122021.pdf.
Organisation for Economic Co-Operation and Development. (2020). OECD Economic Outlook. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/0d1d1e2e-en.
Organisation for Economic Co-Operation and Development. (2021). The COVID-19 crisis and banking system resilience. Simulation of losses on non-performing loans and policy implications. OECD Publishing. https://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/COVID-19-crisis-and-banking-system-resilience.pdf.
Rokicki, T. (2020). Zmiany w koniunkturze gospodarczej Polski w wyniku epidemii COVID-19. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, (3), 105–126. https://doi.org/10.31743/ppe.10029.
Rudke, M. (2020, 2 grudnia). Zysk netto banków niższy o ponad połowę. https://www.rp.pl/banki/art391331-zysk-netto-bankow-nizszy-o-ponad-polowe.
Skikiewicz, R. (2020). Determinanty prowadzenia działalności w sektorze bankowym w świetle wyników badania metodą testu koniunktury. W: S. Kluza, K. Walczyk (red.), 20 lat koniunktury w sektorze bankowym – z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH (s. 73–88). Oficyna Wydawnicza SGH.
S&P Global Ratings. (2020). COVID-19 heat map: Post-crisis credit recovery could take to 2022 and beyond for some sectors. https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/200624-covid-19-heat-map-post-crisis-credit-recovery-could-take-to-2022-and-beyond-for-some-sectors-11535796.
Weersink, A., von Massow, M., Bannon, N., Ifft, J., Maples, J. (2021). COVID-19 and the agri-food system in the United States and Canada. Agricultural Systems, 188, 1–16. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2020.103039.
Związek Banków Polskich. (2021). Monitor Bankowy. Grudzień 2021. https://www.zbp.pl/getmedia/03534aa0-0533-4a78-8862-d6b3d5f78f5c/mb_grudzien-2021.
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. (2020). Raport z badania Finanse Polaków w czasie COVID-19. Jak pandemia wpłynęła na portfele i zwyczaje finansowe Polaków? https://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2020/11/Raport-Finanse-Polaków-w-czasie-COVID-19.pdf.
Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. (2021, 26 lutego). Polskie firmy w 2020. Zamknięcia i otwarcia biznesów. https://zpf.pl/polskie-firmy-w-2020/.
